от Mateev » 01 Окт 2018, 11:42
И последно ще ти кажа двата най-големи проблема, които ще ги откриеш чак на 10-тата година, но ако предварително ги знаеш, би могъл да икономисаш лутане в грешна посока.
ПРОБЛЕМ 1 - статистическата достоверност на изследваните числови редици в миналото
Статистиката е наука, която прави ТОЧКОВИ ОЦЕНКИ на статистическите параметри на числовата редица, която изследваме. Тоест тя дава отговори за различните параметри едно единстведно число. Да, ама реалната числова редица (минало+бъдеще) е много по-дълга от извадката, която изследваме (само минало). И това, което го изчислим като параметри на извадката (миналото), съвсем не означава, че същите параметри ще ги има и цялата числова редица (минало+бъдеще). По-скоро е точно обратното, и за да си изясним доколко извадката от миналото е репрезентативна за бъдещето, трябва да изчислим доверителните интервали на нейните параметри. Тоест ако сме намерили в миналото например ПМО=5 писа, то в бъдещето това ПМО ще се движи с 95% вероятност например в интервала от -1 до +11 пипса. Сам виждаш, че при широк доверителен интервал, долната граница на който пада под нулата, стратегията е опасна за търговия в бъдещето. Нуждаем се от стратегии, при които дори и долната граница на доверителния интервал да е над нулата, но такива стратегии се откриват много трудно (под 1% от всички печеливши стратегии), и за доказването им се нуждаем от голям брой сделки с високо ПМО и ниско стандартно отклонение на тези сделки от ПМО-то.
ПРОБЛЕМ 2 - кървфитинга (Curve Fitting) или на български настройка на стратегиите към данните от миналото
Започвайки да търсиш търговски стратегии, променяйки и оптимизирайки техните правила, ти всъщност правиш избор на най-добрата стратегия от хиляди или дори милиони други. Този избор обаче означава, че ти си избрал тази стратегия, която е най-много настроена към съществуващата графика. Такива стратегии обаче печелят в миналото и губят в бъдещето. И доверителния интервал от предишната точка с нищо няма да ти помогне да ги разпознаеш.
Ще ти го обясня с пример:
Нека 1024 човека да започнат да хвърлят монетка по 10 пъти. Ами все на един от тях ще се случи да се паднат 10 последователни герба или 10 последователни стотинки. Ти избираш този човек, защото детектираш, че неговата стратегия е била "най-печеливша" в миналото. Започваш да залагаш пари на този човек и с учудване откриваш, че в бъдещето неговите хвърляния са чисто случайни, но разходите за брокера са ти донесли загуба от залозите. Междувременно в следващите 10 хвърляния пак има победител, но той е друг човек, на който ти не си залагал. Крайния резултат - ти винаги ще си на загуба, независимо че във всеки един момент избираш правилния човек (стратегия), който е имал най-добри хвърляния в миналото.
Причината да не успяваш се състои не в избора на хората, а в това, че те хвълят монетка с вероятност 50%. Ако обаче си беше потърсил друга група хора, монетката на които има вероятност 55/45, то тогава стратегията ти за подбор на играч щеше да проработи, и ти щеше да печелиш в статистически план. Изводът от всичко това е само един - не трябва сляпо да вярваме на една търговска стратегия само защото е правила добри печалби в миналото. Трябва да си изасним как тя ги е правила тези печалби. Тоест дали те са плод на нормалните флуктуации на случайноста на монетката 50/50, или в правилата има нещо логично, нещо значимо и обяснимо, което осигурява монетка от типа 55/45.