Дали ще може да се направи трейдинг бот с МС

Всичко свързано с компютрите, новини, хардуер, софтуер, проблеми, съвети ...

Модератор: Moderators

Дали ще може да се направи трейдинг бот с МС

Мнениеот farmdve » 26 Сеп 2018, 22:56

МС=Машинно Самообучение. Или Machine Learning. По принцип ми бяга материята, както и математика особено, че е важна, там вектори, матрици алгебра, статистика и т.н.

Засега чета тука за тези библиотеки tensorflow, scikit, keras. Клипове и различни white paper-и. Свалил съм историческите данни на EURUSD та да видим какво ще стане.

По принцип се спрях на scikit, има разновидност и за генетичен алгоритъм, иначе съм се спрял на Supervised learning и Reinforcement learning. От там, историческите данни трябва май да се преобразуват в нещо разбираемо за библиотеката.
По принцип по-известна е TensorFlow, но не била гостоприемна за начинаещи в ML.
1JYFJnWKmhAwK9FMM3TM2SCjhCuc1qKc4r
farmdve
 
Мнения: 574
Регистриран на: 29 Май 2013, 13:24

Re: Дали ще може да се направи трейдинг бот с МС

Мнениеот Mateev » 01 Окт 2018, 10:59

Навлизаш в една нова материя, която може да загуби 10 години от живота ти без при това да постигнеш някакъв значим резултат. Аз с това се занимавам от 15 години. Изучил съм статистиката и теорията на вероятностите с най-големи подробности. Пробвал съм хиляди идеи, изписал съм стотици хиляди редове код, притежавам стотици роботи за автоматизирана търговия и въпреки това хляба си го изкарвам от други бизнеси, а не от трейдинга.

Не казвам, че няма да успееш. Само казвам, че имаш да извървиш един доста дълъг и криволичещ път. По време на този път ще научиш 1000 неща, които не трябва да се правят, защото водят до отрицателно математическо очакване, и нито едно нещо, което да може да ти гарантира печеливша и комфортна търговия без риск от фалит на акаунта. Най-накрая ще се сдобиеш със стотици печеливши стратегии (роботи), които другите трейдери само могат да ги мечтаят, но натрупаното знание ще ти шепне в ухото каква голяма глупост ще направиш, ако ги пуснеш да търгуват с реални пари.

Ако все пак искаш да тръгнеш по този път, и ако си достатъчно упорит, за да не се откажеш по средата, можеш да изчетеш какво съм написал по форумите. Ако го разбереш, със сигурност ще ти скъси пътя от 10 на 2-3 години. Пиша във форумите по тази тематика от 15 години. Изписал съм хиляди постинги с ранг на статии, във всяка една от които се разглежда с подробности един или друг аспект от търговията от гледна точка на теорията на вероятностите. Просто потърси в интернет с думичката Mateev + например теория на вероятностите, трейдинг, статистика, търговски стратегии т.н.
Mateev
 
Мнения: 786
Регистриран на: 20 Дек 2017, 09:55

Re: Дали ще може да се направи трейдинг бот с МС

Мнениеот Mateev » 01 Окт 2018, 11:14

И още нещо ще ти кажа за началото, с което мислиш да започнеш. То е в грешна посока. Иска ти се да използваш невронни мрежи и генетични алгоритми с готов софтуер, но това е бита карта, от която се отказах още преди 10 години. Проблемът е, че невронната мрежа като такава има няколко големи недостатъка, които я правят непригодна за търговия на финансовите пазари. Между другото това, което ще напиша след малко, важи и за човешкия мозък, който също е невронна мрежа:

1. Невронната мрежа винаги дава отговор, дори и когато той е грешен. Тя няма вътрешен механизъм, с който да прецени качеството на своя отговор.
2. Невронната мрежа може да бъде обучена за събития, които се случват с голяма вероятност, но няма как да бъде обучена за събития, при които вероятноста е например 51/49, а точно с такива вероятности ще се сблъскваш в трейдинга.
3. Невронната мрежа забравя. Тя не дава еднаква тежест на всичките събития от набора, с който се обучава. Тя "помни" и отчита само последните събития, защото по-старите вече са избледнели. Да, ама в трейдинга ние искаме да отчитаме с еднакво тегло всички събития от цялата налична история.

Прогнозирането на бъдещото движение на цените с някаква вероятност, различна от 50/50, е само една малка част от целия процес на търговия. Трябва да се обърне внимание и да се изследват посредством статистиката поне 15 други аспекта, всеки един от които добавя по малко ПМО (Положително Математическо Очакване) в крайната стратегия. Нито един от всички аспекти сам по себе си няма достатъчно голямо и статистически значимо ПМО. Трябва да ги използваш всичките едновременно, за да може сумарното ПМО да стане достатъчно голямо, щото да надхвърли разходите за брокера и да е годно за търговия.
Mateev
 
Мнения: 786
Регистриран на: 20 Дек 2017, 09:55

Re: Дали ще може да се направи трейдинг бот с МС

Мнениеот Mateev » 01 Окт 2018, 11:42

И последно ще ти кажа двата най-големи проблема, които ще ги откриеш чак на 10-тата година, но ако предварително ги знаеш, би могъл да икономисаш лутане в грешна посока.

ПРОБЛЕМ 1 - статистическата достоверност на изследваните числови редици в миналото
Статистиката е наука, която прави ТОЧКОВИ ОЦЕНКИ на статистическите параметри на числовата редица, която изследваме. Тоест тя дава отговори за различните параметри едно единстведно число. Да, ама реалната числова редица (минало+бъдеще) е много по-дълга от извадката, която изследваме (само минало). И това, което го изчислим като параметри на извадката (миналото), съвсем не означава, че същите параметри ще ги има и цялата числова редица (минало+бъдеще). По-скоро е точно обратното, и за да си изясним доколко извадката от миналото е репрезентативна за бъдещето, трябва да изчислим доверителните интервали на нейните параметри. Тоест ако сме намерили в миналото например ПМО=5 писа, то в бъдещето това ПМО ще се движи с 95% вероятност например в интервала от -1 до +11 пипса. Сам виждаш, че при широк доверителен интервал, долната граница на който пада под нулата, стратегията е опасна за търговия в бъдещето. Нуждаем се от стратегии, при които дори и долната граница на доверителния интервал да е над нулата, но такива стратегии се откриват много трудно (под 1% от всички печеливши стратегии), и за доказването им се нуждаем от голям брой сделки с високо ПМО и ниско стандартно отклонение на тези сделки от ПМО-то.

ПРОБЛЕМ 2 - кървфитинга (Curve Fitting) или на български настройка на стратегиите към данните от миналото
Започвайки да търсиш търговски стратегии, променяйки и оптимизирайки техните правила, ти всъщност правиш избор на най-добрата стратегия от хиляди или дори милиони други. Този избор обаче означава, че ти си избрал тази стратегия, която е най-много настроена към съществуващата графика. Такива стратегии обаче печелят в миналото и губят в бъдещето. И доверителния интервал от предишната точка с нищо няма да ти помогне да ги разпознаеш.

Ще ти го обясня с пример:
Нека 1024 човека да започнат да хвърлят монетка по 10 пъти. Ами все на един от тях ще се случи да се паднат 10 последователни герба или 10 последователни стотинки. Ти избираш този човек, защото детектираш, че неговата стратегия е била "най-печеливша" в миналото. Започваш да залагаш пари на този човек и с учудване откриваш, че в бъдещето неговите хвърляния са чисто случайни, но разходите за брокера са ти донесли загуба от залозите. Междувременно в следващите 10 хвърляния пак има победител, но той е друг човек, на който ти не си залагал. Крайния резултат - ти винаги ще си на загуба, независимо че във всеки един момент избираш правилния човек (стратегия), който е имал най-добри хвърляния в миналото.

Причината да не успяваш се състои не в избора на хората, а в това, че те хвълят монетка с вероятност 50%. Ако обаче си беше потърсил друга група хора, монетката на които има вероятност 55/45, то тогава стратегията ти за подбор на играч щеше да проработи, и ти щеше да печелиш в статистически план. Изводът от всичко това е само един - не трябва сляпо да вярваме на една търговска стратегия само защото е правила добри печалби в миналото. Трябва да си изасним как тя ги е правила тези печалби. Тоест дали те са плод на нормалните флуктуации на случайноста на монетката 50/50, или в правилата има нещо логично, нещо значимо и обяснимо, което осигурява монетка от типа 55/45.
Mateev
 
Мнения: 786
Регистриран на: 20 Дек 2017, 09:55


Назад към Компютри, Технологии и Програмиране

Кой е на линия

Регистрирани потребители: Bing [Bot], filchef, Google [Bot], ionicle, viniamin