Заблуда. Размисли за печалби и загуби.

[val1900]

Колкото и истина да има в написаното до тук, то има съществен недостатък. Взето е механично от едни пазари и се прилага на други, за които пишещите очевидно все още не разполагат с достатъчен опит.
Форекса е марджин търговия поради малката волатилност. Тук всеки играе със собствени средства и фалити са "невъзможни" освен в случаите когато искаш да си го причиниш сам.
Волатилността може да компенсира всяка грешка, ако не си породисто мече на пазар на активи (пълно самоубийство).

[Mateev]

Колкото до самото копане - ще се опитам да ви обясня защо то не зависи от текущата цена, пък който рабрал - разбрал.

Нека да приемем, че сме копали в продължение например на една цяла година. Копачките не са спирали да копаят, и във всеки един момент от време са копали тази криптовалута, която е била най-изгодна в ценово отношение. Нека да приемем, че това са били 5 различни криптовалути, и от всяка една от тях сме изкопали например по 1000 койна. Общо сме изкопали 5000 койна от 5 различни криптовалути.

Има обаче един много важен момент - ако дадена криптовалута стане много изгодна за копане, към нея се пренасочват и всички останали миньори по света, като с това вдигат нейната сложност. За който не вярва - нека да провери и да види, че високата сложност корелира с високите ценина дадената криптовалута. Следователно ние се прекарваме да копаем всяка една криптовалута само в моментите, в които тя има най-висока сложност. От тука всеки може да се досети, че количеството на изкопаните койни ще е възможно най-ниското.

Ако обаче ние започнем да копаем същите тези 5 криптовалути за същото това време, но ги копаем тогава, когато привидно те са на загуба, в края на тестовата година ще сме изкопали повече койни, защото ще сме копали при ниска сложност на тези валути. Ако при вариант едно за една година сме изкопали по 1000 койна от всяка една криптовалута, при вариант 2 ще сме изкопали например по 2000 койна.

Предполагам вече сами осъзнахте, че всяка една криптовалута трябва да се копае не в пиковете на нейната цена, а в спадовете между два пика. Да, копането ще изглежда неизгодно, но в действителност в края на периода ще имате изкопани повече койни в сравнение с варианта с уж "оптималното" копане. Тази стратегия е печеливша и ще работи дотогава, докато "овцете от стадото" продължават да налитат да копаят уж "най-печелившите" криптовалути, да им вдигат сложноста, и така да си намаляват специфичната доходност. Умните хора обаче ще следят само сложноста на криптовалутите, а не тяхната цена, и ще ги копаят само тогава, когато има намаление на тази сложност.

[val1900]

Ако обаче ние започнем да копаем същите тези 5 криптовалути за същото това време, но ги копаем тогава, когато привидно те са на загуба, в края на тестовата година ще сме изкопали повече койни, защото ще сме копали при ниска сложност на тези валути. Ако при вариант едно за една година сме изкопали по 1000 койна от всяка една криптовалута, при вариант 2 ще сме изкопали например по 2000 койна.

Това е често срещана заблуда също.
Пример:
Валута1 - губеща в момента и дава доход 1лв/ден
Валута2 - печеливша в момента и дава доход 2лв/ден
Ако миньорстваш валута 1 в края на деня ще имаш 1лв, а от валута2 2лв. или в края на деня ще можеш да си купиш 2 единици от валута 1, ако държиш на нея

[Mateev]

Колкото и истина да има в написаното до тук, то има съществен недостатък. Взето е механично от едни пазари и се прилага на други, за които пишещите очевидно все още не разполагат с достатъчен опит.
Форекса е марджин търговия поради малката волатилност. Тук всеки играе със собствени средства и фалити са "невъзможни" освен в случаите когато искаш да си го причиниш сам.
Волатилността може да компенсира всяка грешка, ако не си породисто мече на пазар на активи (пълно самоубийство).

Няма никакво значение за какви пазари говорим, и дали има маржин или не. Няма никакво значение и каква е волатилноста, която между впрочем е едно измислено понятие, което не носи никаква финансова изгода.

Представете си цените на всички видове пазари като една редица от числа, в която вие се опитвате да прогнозирате бъдещите стойности. За да го направите това вие трябва да познавате поне една ЗАВИСИМОСТ, която се намесва в създаването на тези числа. Например ако се опитвам да прогнозирам синусоидално напрежение или ток, ще имам 100% успеваемост, защото посредством Бързото преобразувание на Фурие лесно ще мога да детектирам зависимоста - амплитуда и фаза на синусоидата.

Ако обаче се опитам да прогнозирам числовата редица, получена посредством хвърляне на монетка с 50% вероятност за герб или стотинка, то тогава каквато и редица от числа да имаме в миналото, от нея ще е МАТЕМАТИЧЕСКИ НЕВЪЗМОЖНО да се извлече каквато и да било прогнозираща информация за бъдещето. Да, ще наблюдаваме някаква графика, в която ще откриваме трендове, подкрепи, съпротиви, фибоначита и всякакви други трейдерски самозаблуди, но в действителност бъдещото движение на цените ще е ЧИСТО СЛУЧАЙНО и търговията по него ще има НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ. А ако някой започне да ни взема комисионна от 0.25% за всяко едно хвърляне, то тогава нащата игра ще стане с ОТРИЦАТЕЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ, и ще е въпрос на време да си загубим всичките пари.

[val1900]

Моля, те мисли преди да пишеш. Може да заблудиш много хора.
Няма да влизам в спор, защото явно не разбираш грешките си.

[Mateev]

Ако обаче ние започнем да копаем същите тези 5 криптовалути за същото това време, но ги копаем тогава, когато привидно те са на загуба, в края на тестовата година ще сме изкопали повече койни, защото ще сме копали при ниска сложност на тези валути. Ако при вариант едно за една година сме изкопали по 1000 койна от всяка една криптовалута, при вариант 2 ще сме изкопали например по 2000 койна.

Това е често срещана заблуда също.
Пример:
Валута1 - губеща в момента и дава доход 1лв/ден
Валута2 - печеливша в момента и дава доход 2лв/ден
Ако миньорстваш валута 1 в края на деня ще имаш 1лв, а от валута2 2лв. или в края на деня ще можеш да си купиш 2 единици от валута 1, ако държиш на нея

Не е самозаблуда. Ти ще си прав само ако това, което го изкопаеш в дадена секунда, го продадеш в същата тази секунда. Но тъй като това е невъзможно, веднага попадаме в ситуацията копане по една цена сега, и продаване по ДРУГА ЦЕНА ОТ БЪДЕЩЕТО, която не я знаем каква ще бъде. А стигнем ли до бъдещето, веднага изпадаме в ситуацията на НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ за бъдещата цена и за приходите от бъдещото продаване.

Наличието на нулево математическо очакване ни дава основание да изхвърлим този фактор от формулата, защото той в средностатистически план не влияе върху крайния резултат. И така във формулата остава само количеството на изкопаните койни за единица време, което е възможно най-ниското при високи цени на криптовалутата.

Като цяло могат да се оформят две печеливши стратегии:
1. Копай най-ефективните криптовалути и продавай веднага за фиатни пари.
2. Копай най-неефективните криптовалути и чакай дълъг период от време добра цена за продаване.

В дългосрочен план втората стратегия е по-ефективна, защото точно и ясно сме разделили двата периода от време - копане при ниска сложност с продаване при висока цена. Хубаво ще е ако двете неща се случат по едно и също време, но сам знаеш, че това никога не се случва.

[Mateev]

Моля, те мисли преди да пишеш. Може да заблудиш много хора.
Няма да влизам в спор, защото явно не разбираш грешките си.

Някой от двама ни греши, но кой ли е той?

[shulio]

В края на годината имаш по 1000 койна от 5те валути които си копал. Обаче се събуждаш една сутрин и виждаш че бтц е 60 процента надолу, на другия ден още 50процента. Съответно всичко което си копал е 150-200-300 процента надолу във фиат. И този спад продължава вече 3 години. А ти си на загуба дори с тока. И по-добре да купиш тоест спекулираш.

Тогава пак ли ще копаеш, защото копаенето има положително математическо очакване? Или ще спекулираш тоест купиш от твоите коини нищо че има отрицателно математическо очакване заради таксите?

[Mateev]

Единични случаи могат да се измислят всякакви, но статистиката и теорията на вероятностите оперират с много на брой случаи. Тогава и само тогава се подтиска влиянието на единичните отклонения (добри или лоши) и се усилва влиянието на ПМО-то. И тъй като трейдерите и миньорите извършват много на брой сделки, то тогава искат или не те се подлагат с пълна сила на последствията от Теорията на вероятностите.

Можеш да си представиш резултата от всяко едно събитие или сделка като сума от два компонента - СЛУЧАЙНОСТ + ЗАКОНОМЕРНОСТ. Ние няма как да разберем в какъв процент са смесени тези два компонента при единичното събитие, така че неговия резултат може да бъде всякакъв. Ако обаче започнем да предизвикваме МНОГО НА БРОЙ СЪБИТИЯ (сделки), то тогава започват да действат два закона, които предопределят средностатистическия краен резултат:

1. Сумата на всички случайности от единичните събития КЛОНИ КЪМ НУЛА.
2. Сумата на всички закономерности си се запазва такава, все едно че не е имало случайности.

Тоест многото на брой събития ПОДТИСКАТ СЛУЧАЙНОСТА и запазват (увеличават) закономерноста. От тука идва и бизнес-логиката при вземане на решения от хора, които са наясно с тази математика. Във всяка една сделка през живота си те се оптиват да си изяснят кой параметър на сделката е в резултат на случайноста и кой - в резултат на някаква закономерност. След това те започват да работят по оптимизиране и увеличаване на закономерноста, и после оставят математиката да си свърши работата.

Колкото до случайноста - с нея няма как да се бориш. Тя винаги си я има като фактор и е неподвластна на контрол от наша страна. Тя предизвиква подскачания нагоре-надолу на нашето Equity (богатство) и нищо не може да се направи по въпроса. Може човек всичко да го прави по правилния начин и пак случайноста да му изиграе кофти номер, като да фалира целия му бизнес. Но това както казах са единични събития, които могат да бъдат всякакви. В статистически план обаче хората, които правят нещата по правилния начин, са много по-богати от хората, които са скарани с математиката и с теорията на вероятностите.

ПС: И не се опитвайте да ми давате примери за един или друг случай, защото пак повтарям - единичните случаи могат да бъдат всякакви, и в тях няма как да разберем каква е дозата на късмета и каква - на закономерноста. Опитвайте се да разсъждавате от позицията на многото - какво ще стане, ако много пъти правя едикакво си. И тъй като през живота си наистина много неща ги правите по много пъти, то тогава искате или не - върху вас с пълна сила действат горните закони.

[Mateev]

Ще ви дам и нагледен пример, който ще ви помогне да разберете написаното по горе. Педставете си че сте снайперист, който стреля по далечна мишена в условията на силна буря или ураган, който върти въздуха непредсказуемо във всяка една възможна посока. Стреляте един път и виждате, че сте доста далеко от центъра на мишената. Въпросът е можете ли по този изстрел да определите къде е проблема:
1. Пушката не е настоена правилно (мерника е крив).
2. Вие сте лош стрелец и не знаете как да се прицелвате.
3. Виновен е вятъра, който е отклонил куршума.

Че вятъра има някакво влияние - има, и това за нас е случайноста, но въпросът е дали можем да си извадим извод за нашите качества като стрелец и за настройките на нашата пушка. Отговорът е - ТВЪРДО НЕ. При единичен изстрел нищо не можем да кажем за стрелеца и за пушката, дори и да сте уцелии мишената точно в центъра. Тука обаче се появява възможноста за САМОЗАБЛУДА на част от стрелците, ако стотина човека решите да си направите състезание. Все някои от тях по случайност ще уцелят центъра на мишената, и ще си помислят, че са много добри стрелци. И ети ти ги готови бъдещите рибки, които поради факта, че са скарани с математиката, ще си самоповярват, че са много добри в дадена дейност. Такива рибки изхвърлят парите си на боклука - по точно дават ги като комисионни в казината, във форекс брокерите или в криптоборсите.

Умния стрелец обаче ще знае, че трябва да изстреля много на брой куршуми, и след това да усредни техните попадения. И ако средно-аритметичния вектор на отклонение на всички изстрели е нулев, значи всичко с пушката и с мерника е наред. И това ще е вярно независимо от това колко силен е ураганния вятър и в каква посока духа. Ако средностатистическия вектор е например 2 сантиметра надясно, то умния стрелец ще знае, че причината за това е кривия мерник, а не силния вятър. Просто ще откоригира мерника с 2 сантиметра и готово.

Та разликата между успелите в живота хора и неуспелите е именно в това как те анализират резултатите от своите сделки, и какви решения за бъдещето вземат в резултат на този анализ. Успелите анализират статистиката, а неуспелите се подмятат насам-натам след всяка една успешна или неуспешна сделка. Успелите търсят ПМО и го оптимизират, а неуспелите се самозаблуждават за своите способности на базата на единични случаи. Успелите планират бъдещето на базата на статистиката от миналото, а неуспелите играят на парче, планирайки/проследявайки/отработвайки всяка една сделка, като си въобразяват, че с това могат да си подобрят резултатите. И понеже в 50% от случаите наистина познават, започват да си въобразяват че са много велики. В другите 50% грешат, но мозъка е така устроен, че бързо бързо ги забравя тези несполуки. Крайният резултат - провал в живота, но в същото време с натрупано измамно високо самочувствие.